织梦CMS - 轻松建站从此开始!

秒速赛车官网-首页

当前位置: 主页 > 秒速赛车注册 >

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报

时间:2019-03-31 14:31来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2

§2基金简介 .................................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况.............................................................................................................................5

2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6

2.4信息披露方式..................................................................................................................................6

2.5其他相关资料..................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7

3.2基金净值表现..................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................9

§4管理人报告 .............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................15

§5托管人报告 ...........................................................................................................................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................16

§6审计报告 ...............................................................................................................................................16

6.1审计意见........................................................................................................................................16

6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................16

6.3其他信息........................................................................................................................................16

6.4管理层对财务报表的责任............................................................................................................17

6.5注册会计师的责任........................................................................................................................17

§7年度财务报表 .......................................................................................................................................18

7.1资产负债表....................................................................................................................................18

7.2利润表............................................................................................................................................20

7.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................21

7.4报表附注........................................................................................................................................23

§8投资组合报告 .......................................................................................................................................46

8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................46

8.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................52

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................53

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................53

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................53

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................53

8.12投资组合报告附注......................................................................................................................53

§9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................55

9.2期末上市基金前十名持有人........................................................................................................56

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................56

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................57

§10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................57

§11重大事件揭示.....................................................................................................................................57

11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................57

11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................58

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................58

11.8其他重大事件..............................................................................................................................59

§12影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................59

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..........................................59

§13备查文件目录 .....................................................................................................................................60

13.1备查文件目录..............................................................................................................................60

13.2存放地点......................................................................................................................................60

13.3查阅方式......................................................................................................................................60

§2基金简介

2.1基金基本情况

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基

基金名称

基金简称 广发中证全指金融地产ETF

场内简称 全指金融

基金主代码 159940

交易代码 159940

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年3月23日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 409,059,983.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年4月17日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构

建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调

投资策略

整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净

值的95%。

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指金融地产

业绩比较基准

指数。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 邱春杨 王永民

信息披露

联系电话 020-83936666 010-66594896

负责人

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105828 95566

传真 020-89899158 (010)66594942

广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址

6号105室-49848(集中办公区) 号

广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100818

法定代表人 孙树明 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33

基金年度报告备置地点

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普

会计师事务所 中国北京

通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 4,940,479.73 13,084,795.72 -17,135,534.39

本期利润 -41,067,027.92 33,203,102.76 -17,783,375.98

加权平均基金份额本期利润 -0.1567 0.1878 -0.1128

本期加权平均净值利润率 -18.20% 21.07% -14.90%

本期基金份额净值增长率 -18.48% 22.09% -7.58%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 -87,422,269.64 -5,972,256.37 -30,049,066.00

期末可供分配基金份额利润 -0.2137 -0.0355 -0.2100

期末基金资产净值 321,637,713.36 162,087,726.63 113,010,917.00

期末基金份额净值 0.7863 0.9645 0.7900

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 -21.37% -3.55% -21.00%

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -8.43% 1.63% -8.63% 1.64% 0.20% -0.01%

过去六个月 -2.81% 1.52% -4.90% 1.53% 2.09% -0.01%

过去一年 -18.48% 1.40% -21.62% 1.41% 3.14% -0.01%

过去三年 -8.01% 1.18% -20.62% 1.19% 12.61% -0.01%

自基金合同生 -21.37% 1.55% -24.08% 1.58% 2.71% -0.03%

效起至今

注:业绩比较基准:中证全指金融地产指数。

3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月23日至2018年12月31日)

3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:合同生效当年(2015年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容