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光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

时间:2019-03-31 14:35来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

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光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2

§2基金简介 .................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况..................................................................................................................................5

2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................9

2.4信息披露方式..................................................................................................................................9

2.5其他相关资料..................................................................................................................................9

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................10

3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................10

3.2基金净值表现................................................................................................................................10

3.3过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................12

§4管理人报告 ...........................................................................................................................................12

4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................19

§5托管人报告 ...........................................................................................................................................19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................19

§6审计报告 ...............................................................................................................................................19

6.1审计意见........................................................................................................................................19

6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................20

6.3管理层和治理层对财务报表的责任............................................................................................20

6.4注册会计师对财务报表审计的责任............................................................................................20

§7年度财务报表 .......................................................................................................................................22

7.1资产负债表....................................................................................................................................22

7.2利润表............................................................................................................................................23

7.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................25

7.4报表附注........................................................................................................................................27

§8投资组合报告 .......................................................................................................................................53

8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................53

8.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................56

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................57

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................57

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................58

8.12本报告期投资基金情况..............................................................................................................58

8.13投资组合报告附注......................................................................................................................58

§9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................59

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................59

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................60

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................60

§10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................60

§11重大事件揭示.....................................................................................................................................60

11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................60

11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................61

11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件..............................................................................61

11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................61

11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................61

11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................61

11.9其他重大事件..............................................................................................................................63

12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................65

§13备查文件目录 .....................................................................................................................................65

13.1备查文件目录..............................................................................................................................65

13.2存放地点......................................................................................................................................65

13.3查阅方式......................................................................................................................................66

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信事件驱动混合

基金主代码 003704

交易代码 003704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月18日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 66,158,903.13份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事

投资目标 件,把握各类事件创造出的投资机会,力争在有效控制风险的前提下为基

金份额持有人谋求长期资本增值。

本基金将在深入、细致进行数据挖掘和分析的基础上,把握事件性机会带

来的超额收益,力争实现资产的稳健增值。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观

经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等

方面因素分析判断决定大类资产配置比例。

投资策略

2、股票投资策略

本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行

为逻辑的基础上,将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主

线,执行以事件驱动为核心的投资策略。

(1)事件驱动的界定

可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广,包括但不限于股

权激励、定向增发、重要股东增持、员工持股等,本基金将深入研究这四类事件,共同构成整体的事件驱动投资策略,未来还有更多策略可以不断扩展:

1)股权激励事件的界定

(责任编辑:admin)
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